ادبیات نظری و پیشینه تجربی ریسک

ادبیات نظری و پیشینه تجربی ریسک

دانلود

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی ریسک که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه تحقیق در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. در ابتدای فصل، تعاریف مرتبط با ریسک و انواع آن و همچنین مفاهیمی در زمینه تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی و شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب مورد بررسی قرار گرفت. و شاخص های اندازه گیری ریسک مطلوب و نامطلوب مطرح شد. بخش دوم به بیان خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت ها و تحقیقات مرتبط با معیارهای ریسک نامطلوب ارائه شده است.

 

 

 

 

در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    2
1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    3
فصل دوم:  ادبیات موضوعی   تحقیق    5
2)مقدمه    5
بخش اول-مبانی نظری ریسک    8
2-1-1)بازده    8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11
تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14
2-1-3)ریسک وانواع آن    15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33
2-1-7-1)نیمه واریانس    33
2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37
2-1-7-3)نیم بتا    37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38
بخش دوم- پیشینه تحقیق    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

  • تحقیق درمورد سیمین بهبهانی

    تحقیق درمورد سیمین بهبهانی دانلود مقدمه:مي دانيم كه سخن ادبي و شعري يعني سخني كه از حدّ معمول يك سخن عادي، بالاتر و خيال انگيزتر باشد و حتي از واقعيت به دور باشد. شعر، زيبا سخن گفتن و در پرده…

  • پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت كیفیت جامع

    پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت كیفیت جامع دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت كیفیت جامع دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت با موضوع…

  • دانلود پروژه پیاده سازی سیستم مهدكودك با رشنال رز

    دانلود پروژه پیاده سازی سیستم مهدكودك با رشنال رز دانلود دانلود پروژه پیاده سازی سیستم مهدكودك با رشنال رز دسته: برنامه نویسی بازدید: 12 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 393 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 سیستمی که ما برای…

  • دانلود پاورپوینت رژیم غذایی گروه های خونی

    دانلود پاورپوینت رژیم غذایی گروه های خونی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رژیم غذایی گروه های خونیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 34پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایلچهار گروه خونی وجود دارد:A ,B ,AB,O نام گروه خون براساس آنتی ژنی است…

  • تحقيق افزودنیهای غذایی

    تحقيق افزودنیهای غذایی دانلود بخشی از متن:افزودنیهای غذایی به ماده یا مخلوطی از مواد اطلاق می شود که بخشی از مواد غذایی اصلی نبوده و در نتیجه عملیات تولید یا کمک به انجام فرایند و یا طی مدت نگهداری و…

  • تحقیق کاربرد نرم افزار حسابداری

    تحقیق کاربرد نرم افزار حسابداری دانلود بخشی از مقدمه:فناوری اطلاعات بر تمام وجوه عملیات سازمانهای امروزی تاثیر داشته است اما بیش از هر چیز های اطلاعات حسابداری را دستخوش تغییرات جدی نموده است. به لحاظ فرایند حسابرسی به شکل دستی…

  • مقاله ای کامل درباره دیابت

    مقاله ای کامل درباره دیابت دانلود دیابت شیرین یا دیابت یک بیماری است که در آن اختلال بصورت سطح بالای گلوکز خون وجود دارد بر اساس اینکه چقدر سطح گلوکز خون بالا باشد و چه مدت بالا باشد فرد می‌تواند…

  • نمونه سوالات کنکور سراسري آزمـون عمومي گروه ازمايشي علوم انساني- سـال 1395

    نمونه سوالات کنکور سراسري آزمـون عمومي گروه ازمايشي علوم انساني- سـال 1395 دانلود نمونه سوالات کنکور سراسري آزمـون عمومي گروه ازمايشي علوم انساني- سـال 1395   *در صورت خرید این فایل یک فایل هدیه بنام سوالات متداول در مورد تست…

  • پاورپوینت آشنایی با بحران و فوریتهای پرستاری

    پاورپوینت آشنایی با بحران و فوریتهای پرستاری دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با بحران و فوریتهای پرستاری جهت رشته پرستاری در قالب 61 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       هرموقعیت…

  • پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن

    پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن دانلود دانلود پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای…

  • اثرات مثبت و منفی تلویزیون

    اثرات مثبت و منفی تلویزیون دانلود  چکیدهما در این جستار اندک سعی و کوشش می نماییم برخى از تأثیرات مثبت و منفى تلویزیون بر کودکان ونوجوانان از جمله پرکردن اوقات فراغت، جامعه پذیرى، یادگیرى، اختلال در فعالیت هاى کودکان، و…

  • تاثیر آلودگی هوا بر مقدار کلروفیل برگ ها

    تاثیر آلودگی هوا بر مقدار کلروفیل برگ ها دانلود Effect of Air Pollution on Chlorophyll Content of LeavesCurrent Agriculture Research Journal(Received: November 08, 2013; Accepted: December 20, 2013)چکیده:در تحقیق کنونی، مطالعات تطبیقی برای یافتن تاثیر آلاینده های هوا به وجود…

  • کارآفرینی رستوران مک دونالد

    کارآفرینی رستوران مک دونالد دانلود کارآفرینی رستوران مک دونالد دسته: عمومی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 381 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 کارافرینی رستوران مک دونالد،شامل تاریخچه کامل و چگونگی شکل گیری ،روش کار استراتژیرشد مک دونالدرشد…

  • تحقیق بررسی مفهوم سکولاریسم

    تحقیق بررسی مفهوم سکولاریسم دانلود مقدمه:سکولاریسم به صورت عمومی به مفهوم ممانعت از دخالت دین در امور عمومی جامعه‌ است. این تفکر به صورت کلی ریشه در عصر روشنگری در اروپا دارد. ارزش‌هایی مانند جدایی دین از سیاست ( جدایی…

  • دانلود فایل ورد word پروژه بررسی خاصیت تحمل پذیری خطای الگوریتم های مسیریابی چند مسیره در شبکه های حسگر بی سیم

    دانلود فایل ورد word پروژه بررسی خاصیت تحمل پذیری خطای الگوریتم های مسیریابی چند مسیره در شبکه های حسگر بی سیم دانلود دانلود فایل ورد word پروژه بررسی خاصیت تحمل پذیری خطای الگوریتم های مسیریابی چند مسیره در شبکه های…

  • گزارش کارآموزی کک سازی و ذغالسنگ

    گزارش کارآموزی کک سازی و ذغالسنگ دانلود فهرست مقدمه5 کک سازی و تولید مواد شیمیایی. فصل اول. 6 معرفی قسمت های مختلف کارخانه. کارگاه زغال. کارگاه کک سازی.. کارگاه بازیابی مواد کارگاه پالایش بنزول. کارگاه اسیدسولفوریک... فصل دوم مراحل و…

  • گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت

    گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت دانلود گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت دسته: کارآموزی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت در 40…

  • دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی جاذبه های طبیعی در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم

    دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی جاذبه های طبیعی در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات:…

  • اچار فرانسه موبایل

    اچار فرانسه موبایل دانلود اچار فرانسه موبایل دسته: اندروید+android بازدید: 8 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 1941 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1000 هزاران اموزش و ترفند فقط در جیب شما گنجانده شده در یک نرم افزار در موبایل شما…

  • پرسشنامه ارزیابی ارتباط مواجهه با لوگو در نیت خرید کالای لوکس

    پرسشنامه ارزیابی ارتباط مواجهه با لوگو در نیت خرید کالای لوکس دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی ارتباط مواجهه با لوگو در نیت خرید کالای لوکس       *** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد  و…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

    پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402           …

  • پاورپوینت شهر الکترونیک

    پاورپوینت شهر الکترونیک دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع شهر الکترونیک، در قالب pptx و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   مقدمه شهر الکترونیک شهروند الكترونيكي ضرورت ایجاد شهر الکترونیکی ویژگی های شهر کنونی و شهر الکترونیک اولین شهرهای الکترونیکی…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر

    نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر دسته: جغرافیا بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر (واقع در استان تهران ) مشخصات سیستم…

  • بررسی پروتکل SSH

    بررسی پروتکل SSH دانلود بخشی از متن:SSH مخفف عبارت Secure Shell به معنای پوسته امن می باشد. البته اینجا منظور از کلمه پوسته به آ ن معنا که در کامپایلرها می باشد، نیست. SSH یک راهکار و بهتر است گفت…

  • پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد مدیران

    پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد مدیران دانلود عملکرد مدیرانمديريت يكي از اركان زندگي اجتماعي است ، زيرا در اجتماع، منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با يكديگر ارتباط و در بسياري موارد، اشتراك پيدا مي كند.انسان ها،كه اجتماعي…

  • نقشه اتوکدی شهرستان خوی

    نقشه اتوکدی شهرستان خوی دانلود توضیحات:نقشه اتوکدی شهرستان خوی شامل:موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها و نحوه دسترسی به آنها و نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و ...)موقعیت و نام رودخانه ها و آبراهه هامرز بندی بخش ها…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت روابط زناشویی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت روابط زناشویی دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت روابط زناشویی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.     کيفيت روابط زناشويي: الف)تعريف نظري کيفيت روابط زناشويي: كيفيت روابط زناشويي، هم…

  • نقص در گفتار

    نقص در گفتار دانلود نقص در گفتار    نقض در گفتار ، هنگام آموختن زبان گفتاري ، پيوسته كودك را تهديد مي كند . مشكلات كودك در تسلط يافتن بر دستگاه گفتاري خود ، به آساني مي تواند به نقض…

  • پروپوزال رابطه ادراک نوجوانان از جو روانی-اجتماعی خانواده با حالت های گوشه‌گیری و پرخاشگری در محیط مدرسه

    پروپوزال رابطه ادراک نوجوانان از جو روانی-اجتماعی خانواده با حالت های گوشه‌گیری و پرخاشگری در محیط مدرسه دانلود پروپوزال رابطه ادراک نوجوانان از جو روانی-اجتماعی خانواده با حالت های گوشه‌گیری و پرخاشگری در محیط مدرسه دسته: علوم انسانی بازدید: 5…

  • دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان جنوبی

    دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان جنوبی دانلود دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان جنوبی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیحات:شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان جنوبیاین فایل در محیط نرم افزار…

  • پاورپوینت بررسی کامل کتاب فارسی دوم ابتدایی

    پاورپوینت بررسی کامل کتاب فارسی دوم ابتدایی دانلود دانلود پاورپوینت مقطع دوم ابتدایی با موضوع بررسی کامل کتاب فارسی دوم ابتدایی،در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:هدف کلی: مناجات با یگانه حق و ستایش حقهدف…

  • پروپوزال ارشد: یک روش جدید برای رمز نگاری داده‌ها در محیط ابر

    پروپوزال ارشد: یک روش جدید برای رمز نگاری داده‌ها در محیط ابر دانلود پروپوزال ارشد: یک روش جدید برای رمز نگاری داده‌ها در محیط ابر دسته: امنیت بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3586 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

  • دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد هوش هيجاني، رفتار شهروندي سازمانی و رضايت شغلي

    دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد هوش هيجاني، رفتار شهروندي سازمانی و رضايت شغلي دانلود فرمت ورد قابل ویرایشنگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقیتعداد صفحات: 17شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیضرورت و…

  • گزارش کارآموزی رشته عمران - احداث ساختمان مسكوني

    گزارش کارآموزی رشته عمران - احداث ساختمان مسكوني دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان مسكوني گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان مسكوني 51 صفحه دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران تعداد مشاهده:…

  • پروپوزال مدیریت بررسی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک

    پروپوزال مدیریت بررسی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک دانلود   عنوان پروپوزال: دانلود پروپوزال مدیریت بررسی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک تعداد صفحات:25 پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس…