ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

دانلود

هدف از این تحقیق پایان نامه ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها می باشد.

 

 

   زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

 

 

   هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی  ناشی از دارایی می داند. بنابر این با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه وبعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.
   در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که « نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند». به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری ریسک    8
2-1-1)بازده    8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11
تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14
2-1-3)ریسک وانواع آن    15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33
2-1-7-1)نیمه واریانس    33
2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37
2-1-7-3)نیم بتا    37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38

پیشینه تحقیق    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل 35 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل 35 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد. منبع کنترل عبارت است از باور کلی و پایدار فرد به مهارپذیری نتایج و پیامدهای زندگی…

  • نقشه برداری مسیر و توپوگرافی با نرم افزار لند

    نقشه برداری مسیر و توپوگرافی با نرم افزار لند دانلود توضیحات:درس نقشه برداری از دروس مهم رشته های مهندسی عمران و مهندسی معماری است. نمره گرفتن در این درس هم سخت و دشوار می باشد. ما اکنون یک پروژه نقشه…

  • مبانی نظری هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

    مبانی نظری هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دانلود هوش سازمانی 2-1-1-تاریخچه ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳـﺪ در ﻋﺮﺻـﺔ ﻣﺘـﻮن ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺖ . ﭘﻴـﺸﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻫﺔ 1990 ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد و رﻳﺸﻪ ﻫﺎي آن را ﺑﺎﻳﺪ در…

  • پاورپوینت درس 5 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم

    پاورپوینت درس 5 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دانلود پاورپوینت درس 5 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت درس 5 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم، در 10 اسلاید. درس…

  • ترجمه مقاله: تاثیر ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات فیزیکی و حسی بستنی

    ترجمه مقاله: تاثیر ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات فیزیکی و حسی بستنی دانلود تاثیر ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات فیزیکی و حسی بستنی خلاصهخصوصیات فیزیکی و حسی نمونه های بستنی که شیر خشک بدون چربی با 0، 25، 50، 75…

  • دانلود پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده

    دانلود پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شدهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 37پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل  فهرست مطالب:وظایف واحد کنترلبلاک دیاگرام واحدکنترلروشهای طراحی واحد کنترلکنترل ریزبرنامه نویسی شدهحافظه کنترلروال اجرای دستورالعملریز…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت دانلود عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 16 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن…

  • پاورپوینت کتاب و درس فصل دوازدهم درمان های حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ

    پاورپوینت کتاب و درس فصل دوازدهم درمان های حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ دانلود دانلود پاورپوینت کتاب و درس فصل دوازدهم درمان های حساس نسبت به جنسيت و فرهنگ جهت رشته روانشناسی در قالب 22 اسلاید و با فرمت…

  • دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد سرمايه فكري و بازارگرايي شرکتها

    دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد سرمايه فكري و بازارگرايي شرکتها دانلود فرمت ورد قابل ویرایشنگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقیتعداد صفحات: 20شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیضرورت و اهمیت موضوعاهداف…

  • دانلود پاورپوینت بهبود تغذيه گاوهاي شيری به کمک ارزیابی مدفوع

    دانلود پاورپوینت بهبود تغذيه گاوهاي شيری به کمک ارزیابی مدفوع دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بهبود تغذيه گاوهاي شيری به کمک ارزیابی مدفوعفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 32پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن مقدمهابزارهاي زيادي وجود دارد كه متخصصان تغذيه…

  • پاورپوینت نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان

    پاورپوینت نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: نگهداری تعمیرات قابلیت اطمینان پاورپوینت RCM پاوروینت قابل ویرایش دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع تعداد مشاهده: 1940 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.pptx فرمت فایل اصلی: PPT…

  • دانلود پاورپوینت بررسی دوران زمین شناسی

    دانلود پاورپوینت بررسی دوران زمین شناسی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی دوران زمین شناسیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 36پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمهپرکامبرینپالئوزوئیکمزوزوئیکسنوزوئیکمنابع   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی دوران زمین شناسی پاورپوینت بررسی دوران…

  • تحقیق رشته معماری - معماري حمام

    تحقیق رشته معماری - معماري حمام دانلود فهرست مطالبعنوان                                                                                               صفحهمقدمه ....................................................................................................................................................... 1فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )پیشینه....................................................................................................................................................... 4اکسپرسیونیسم Expressionism) )......................................................................................... 5موضوع و مضمون آثار اكسپرسيونيستي Expressionisti) ) :........................................... 6عقايد اكسپرسيونيست ها Expressionistha) ):.................................................................. 6 قالبهاي ادبي و…

  • گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

    گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کار کامل آزمایشگاه مقاومت مصالح، در قالب فایل word و در حجم 40 صفحه، به همراه رسم…

  • پاورپوینت درس چهارم کتاب پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه با موضوع عبور انسان

    پاورپوینت درس چهارم کتاب پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه با موضوع عبور انسان دانلود دانلود پاورپوینت درس چهارم کتاب پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه با موضوع عبور انسان،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهدرس چهارم:…

  • بررسي ويژگيهاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر

    بررسي ويژگيهاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر دانلود مقدمه: در اين تحقيق به بررسي ويژگيهاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر پرداخته ايم. و از آنجايي كه موضوع اعتياد يكي از دغدعه هاي ذهني محقق بود و در طي دوره كارورزي…

  • پرسشنامه استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها

    پرسشنامه استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها دانلود    پرسشنامه در این پژوهش برگرفته از پرسش نامه بانک جهانی 2003 در رابطه با سنجش سرمایه اجتماعی (SC-IQ)می باشدکه بر اساس مقیاس لیکرت طراحی شده است…

  • دانلود پاورپوینت صورت های مالی تلفيقی

    دانلود پاورپوینت صورت های مالی تلفيقی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت صورت های مالی تلفيقیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه   فهرست مطالب: مباني نظري تهيه صورتهاي مالي تلفيقيضرورت تلفيقهدف صورتهاي مالي تلفيقيتئوريهاي گزارشگري…

  • نحوه تهیه پرسشنامه و تحلیل آن

    نحوه تهیه پرسشنامه و تحلیل آن دانلود نحوه تهیه پرسشنامه و تحلیل آنتعداد صفحات : 118 با فرمت PDF در این فایل نحوه تهیه پرسشنامه و تحلیل آن به صورت کامل بیان شده است.     پرداخت و دانلود برچسب ها:…

  • دانلود پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت

    دانلود پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:دامنه کاربرددولتکمکهاي بلا عوض دولتکمک بلاعوض به عنوان درآمد…

  • دانلود تحقیق حقوق و دستمزد

    دانلود تحقیق حقوق و دستمزد دانلود دانلود تحقیق حقوق و دستمزدنوع فایل : Word تعداد صفحات : 31فهرست محتوا به كاركنان براى جبران كارى كه در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غير از جبران زحمات و وقت و نيرويى كه كاركنان در…

  • دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیمی و رمضان 1390

    دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیمی و رمضان 1390 دانلود تحلیل پرسشنامه رضایت شغلی برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه مقیمی و رمضان (1390) که مشتمل بر 14 گویه بر حسب 5 گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت می‌باشد  و  بر اساس…

  • بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

    بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد دانلود   بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قراردادنوع فایل: Word و (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 150 صفحهچکیدهقراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و…

  • مقاله رابطه بين اعتقادات ديني و تحريف واقعيت

    مقاله رابطه بين اعتقادات ديني و تحريف واقعيت دانلود بخشی از ‌مقدمه‌:به‌ دلیل‌ ضرورتهای‌ ناشی‌ از شرایط‌ و اوضاع‌ حاکم‌ بر جوامع‌ بشری، بحث‌ وگفت‌وگوی‌ تمدنها در جامعه‌ علمی‌ ایران‌ توجه‌ محققان‌ و اندیشمندان‌ را به‌ خود معطوف‌ نموده‌ است.…

  • دانلود پروپوزال ارشد علوم تربیتی ارتباط ویژگی‌های شخصیت و خودپنداره با کیفیت زندگی

    دانلود پروپوزال ارشد علوم تربیتی ارتباط ویژگی‌های شخصیت و خودپنداره با کیفیت زندگی دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 26 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق…

  • گزارش کارآموزی مکانیک، در نمایندگی پارس خودرو

    گزارش کارآموزی مکانیک، در نمایندگی پارس خودرو دانلود گزارش کارآموزی مکانیک، در نمایندگی پارس خودرو دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی مکانیک، در نمایندگی پارس خودرو، در قالب فایل word و در حجم…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه اقتصادي

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه اقتصادي دانلود عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه اقتصادي فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 15 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی…

  • دانلود کتاب رساله حقوق امام سجاد

    دانلود کتاب رساله حقوق امام سجاد دانلود این کتاب شامل متن عربی و ترجمه ی فارسی آن می باشد.حقوق و وظایف انسان از منظر امام سجاد علیه السلامخدایت بیامرزد! آگاه باش که پروردگار را بر تو حقوقی است که سراپای…

  • پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق موبایل

    پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق موبایل دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق موبایل     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   * با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب :)- * نوع فایل:     WORD ، قابل ویرایش با…

  • پاورپوینت آشنایی با مبحث ماتریس در ریاضی

    پاورپوینت آشنایی با مبحث ماتریس در ریاضی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث ماتریس در ریاضی جهت رشته ریاضی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ماتریس…

  • بررسی عوامل بروز جرايم جنسی به عنف و راه های پيشگيری از آن

    بررسی عوامل بروز جرايم جنسی به عنف و راه های پيشگيری از آن دانلود بررسی عوامل بروز جرايم جنسی به عنف و راه های پيشگيری از آننوع فایل: wordقابل ویرایش 32 صفحهچکیده:در سياست جنايي ايران، بزه‌ديده جايگاه واقعي خود را…

  • طراحی فوق العاده زیبا ترمینال (اتوکد)

    طراحی فوق العاده زیبا ترمینال (اتوکد) دانلود طراحی فوق العاده زیبا ترمینال (اتوکد) دسته بندي : کارآفرینی » معماری و عمران جزئیات و دریافت توضیحات:طراحی ترمینال در قالب فایل اتوکد، شامل پلانها. نماها، مقطع ها، سایت پلان.این فایل شامل یک…

  • پاورپوینت (اسلاید) فرایند مدیریت ریسک

    پاورپوینت (اسلاید) فرایند مدیریت ریسک دانلود پاورپوینت (اسلاید) فرایند مدیریت ریسک دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت فرایند مدیریت ریسک، ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری، در حجم…

  • گزارش کارآموزی اجرای یک تونل زیرسطحی انتقال برق

    گزارش کارآموزی اجرای یک تونل زیرسطحی انتقال برق دانلود این گزارش کارآموزی توسط اقای مهندس مصطفی موسی فرخانی برای آی سیویل ارسال شده است .تونل تاسیسات شهری یا تونل انرژی مسیری زیر زمینی جهت استقرار و عبور تاسیسات شهری نظیر آب، برق،…

  • پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی

    پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی دانلود مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 32 اسلاید   فهرست مطالب: تعریف و تاریخچه مایکوتوکسین ها انواع مایکوتوکسین ها و مواد…